دریک نگاه

ما با ترجمه کتب و مقالات بروز بین المللی که از غنی ترین و پرفروش ترین کتب و مقالات معتبر آمریکا و اروپا می باشند سعی بر جبران خلاء منابع و آموزش استاندارد برای هموطنان عزیز داریم.

4.6923076923077 1 1 1 1 1 Rating 4.69 (13 Votes)

محاسبه گر مدل هاي مديريت ريسک

در هر تب ماشين حساب و توضيحات کاربردي مدل هاي مختلف محبوب و برگزيده مديريت ريسک در دسترس شما خواهند بود

اين روش بي شک معروف ترين و محبوب ترين روش مديريت سرمايه است. اين روش براي بازارهاي داراي اهرم بسيار مفيد است. در اين روش درصد مشخصي از سرمايه براي هر معامله ريسک مي شود. هرچند ممکن است باورش برايتان سخت باشد اما بايد بدانيد که معامله گران حرفه اي معمولا زير 1% از سرمايه خود را روي هر معامله ريسک مي کنند. توصيه شده است که حداکثر 3% روي هر تريد ريسک کنيد و تحت هيچ شرايطي از 5% تجاوز نکنيد. در اين روش با افزايش موجودي حجم معاملات نيز بيشتر شده و با کاهش آن حجم نيز کم مي شود.

نکته مثبت روش: سهولت در استفاده و عدم نياز به فرمول هاي پيچيده و امکان رشد هندسي حساب مي باشد.

نکته منفي روش: درصد ريسک و ناشناخته بودن آن است. اگر درصد ريسک بالايي استفاده شود سرمايه زيادي به خطر مي افتد و در صورت کم کردن درصد ريسک، رشد آرام حساب تريدر را بي طاقت مي کند.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

يکي از معايب روش درصد ثابت اين است که گاهي پيش مي آيد که به طور کاملا شانسي شما يک معامله فوق العاده مي کنيد که سرمايه شما را شديدا بالا مي برد. در معامله بعدي شما بايد سرمايه بيشتري وارد کنيد ( چون درصد ثابتي از سرمايه بالاتري را ريسک مي کنيد ). حال ممکن است آن معامله تک ستاره اي بوده باشد و شما يک معامله ضررده بزرگ را به دنبال آن داشته باشيد. در اين صورت ضرر دلاري شما بالاتر مي رود.

ولي در روش درصد ثابت پله اي اثر شانس بر روند رشد سرمايه بسيار کم مي باشد. در اين روش که منبع آن راب بوکر مي باشد شما هدف مشخصي را براي رشد سرمايه خود تعيين مي کنيد.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

لري ويليامز بعد از موفقيت فوق العاده اي که با استفاده از روش کلي به دست آورد معروف شد. البته بعد از آن با يک افت 65 درصدي به نقطه ضعف روش کلي پي برد.

لري بسيار تلاش نمود تا به يک روش مناسب دست يابد، روشي که او استفاده مي کرد بر مبناي بزرگترين ضرر تا کنون کار مي کرد. فرمول توصيه شده توسط وي به صورتي است که بزرگترين ضرر تجربه شده تاکنون بر حسب دلار در نظر گرفته مي شود ونه بر حسب پيپ.

نکته منفي روش : فرض بر اين است که حداکثر افت شما در گذشته تجربه شده است و در آينده رخ نخواهد داد.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

چند ضرر بزرگ مي تواند شما را ناک داون کند ؟

راب بوکر در مقاله اي بيان مي کند که بعد از بررسي حدود 25.000 معامله حدود 2.000 معامله گر به اين نتيجه رسيده است که مهم ترين عدد در معامله حاصل تقسيم جمع خالص سود بر بزگترين ضرر است. اين عدد که آن را خارج قسمت SOL يا SOLQ نام گذاري کرده است نشان ميدهد که چند ضرر به اندازه بزرگترين ضرر شما مي تواند شما را ناک داون کند.

 

زماني که شما يک استراتژي را بک تست مي کنيد براي پي بردن به سودده بودنش بايد اميد رياضي آن را محاسبه کنيد.

بايد اميد رياضي که از محاسبه پيپ به دست مي آيد مثبت باشد و اميد رياضي بدست آمده از ارزش دلاري بيشينه شود. در اين صورت مي توان گفت که مديريت ريسک و سرمايه به خوبي رعايت شده است.

برای اطلاعات بیشتر مقاله ای که در این زمینه نوشته شده را مطالعه کنید.

 

telegram share

کارگزاری فارابی

بهترین بروکر 1

جایزه پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن

تلگرام رسمي